La fondazione di Varallo sembra essere antichissima, anche se non se ne sa con certezza l'origine. Il primo documento sicuro, ma molto tardo, con cui Varallo si affaccia alla storia è un atto dell'imperatore Corrado II. Il 10 giugno 1025, preparandosi a scendere in Italia per essere riconosciuto re e imperatore, egli rilascia a Pietro II, vescovo di Novara, un solenne diploma con cui concede alla chiesa novarese, con molti altri beni, l'alpe di Otro, ma anche il ponte di Varallo e la rocca di Uberto (oggi Roccapietra) della Valle Sesia. Si tratta del ponte sul Mastallone che certamente nella storia Varallese e valsesiana ha avuto un'importanza capitale , fin probabilmente dall'epoca di dominazione celtica. Grazie alla sua posizione alla confluenza tra i fiumi Sesia e Mastallone, il ponte soprannominato era certamente punto focale del centro abitato che gli si era sviluppato attorno. Il primo nucleo urbano è sorto al di là del ponte, in quanto poteva godere e rassicurarsi della naturale protezione dei due fiumi che lo cingevano; da lì, lentamente si è ingrandito. Questa ipotesi sembrerebbe essere screditata dalla posizione della chiesa parrocchiale, notevolmente distanziata rispetto al centro più antico. La giustificazione può essere trovata proprio nell'origine pre-cristiana e pre-romana, ossia celto-gallica, dell'abitato di Varallo al di là del ponte. Infatti, quando il cristianesimo penetrò nella valle e si vollero erigere le prime chiese, esse sorsero per lo più nei centri abitati, ma anche fuori di essi e preferibilmente dove già esistevano luoghi di culto pagani, in loro sostituzione, come la chiesa stessa incitava a fare e come fece particolarmente S. Martino di Tours, diffondendone largamente l'esempio. Casi del genere si riscontrano nelle zone limitrofe alla Valsesia, come per esempio il Santuario di Oropa nel Biellese. Per i Celti le sorgenti, gli alberi, le rocce erano meraviglie della natura ed avevano sempre un carattere sacro, tanto che questi stessi consideravano i loro santuari non edifici, ma luoghi all'aperto dove celebravano i loro culti. Si sono così definiti due punti chiave dell'urbanistica varallese del Medio Evo: il ponte sul Mastallone, che era centro di scambi, di commercio, transito verso le valli e la chiesa di S. Gaudenzio, centro della vita religiosa di tutta la conca varallese. La città si svilupperà in seguito proprio in questi due poli in una fitta trama di vie e vicoli, non priva però di una piazza, che si trova già nominata in un documento del 1218 e dotata dall'anno1300di un palazzo pubblico. La città tenta di svilupparsi verso sud, verso la strada che collega alla bassa valle e alla lontana pianura vercellese e novarese, anche perchè nell'altra direzione si sono stanziate popolazione di lingua tedesca: i Walser. Lungo queste tre direttrici sorsero altri edifici di culto. Primo fra tutti la chiesa di S. Giacomo che proteggeva i viandanti in vicinanza del ponte stesso, poi verso valle, in piena campagna, la chiesa romanico-gotica di S. Marco, oggi un monumento nazionale.